Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada.
Contenido:
- Capítulo 1. Riesgo y volatilidad
- Capítulo 2. El modelo ARCH. Especificación y estimación
- Capítulo 3. El modelo ARCH. Contraste y predicción
- Capítulo 4. Generalización del modelo ARCH: El modelo GARCH
- Capítulo 5. Asimetría en la respuesta de la volatilidad: Modelos GARCH asimétricos
- Capítulo 6. Cambios de régimen en la volatilidad condicional
- Capítulo 7. Volatilidad no estacionaria y memoria larga: Modelos IGARCH y FIGARCH
- Capítulo 8. Causas y consecuencias de la volatilidad financiera: Modelos ARCH en media y con variables exógenas
- Capítulo 9. Modelizando la volatilidad y las correlaciones: Los modelos ARCH multiecuacionales
- Capítulo 10. Volatilidad estocástica
- Capítulo 11. Periodicidad intradiaria y volatilidad condicional
- Capítulo 12. El agrupamiento de las operaciones: El modelo de duración condicional autorregresiva
- Capítulo 13. Volatilidad integrada y realizada
- Capítulo 14. Valor-en-Riesgo (VaR)
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